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中證500ETF期權高頻歷史tick分筆快照期權每月數據 ,數據包括中證500ETF期權的所有期權合約的快照TICK數據。中證500ETF期權與傳統的 歐式期權一樣,其有認購和認沽兩個類型, 期權的交易時間,與股票市場一致,為9:15-9:25(5開盤集 合競價),9:30-11:30, 13:00-15:00(14:57-15:00收盤集合競價)。
數據用處:
1、用于回測交易策略,優完善化期權高頻交易策略。
2、可以用于判斷主力的交易行為,判斷交易策略。
數據來源:上海證券交易所Level-2五檔TICK行情數據。
概要說明:
1.數據格式:為Csv純文本格式
2.打包方式:a.歷史數據每只合約每月一個文件,b.無特別說明的,默認以我們提供的a為準。
3.發貨方式:Ftp或Http下載。
中證500ETF期權TICK字段說明:
Time:時間,精確到“秒”,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS,例如 2010-04-16 09:15:00
Price:成交價
Volume:當前成交量
Amount:當前成交金額
OpenInt:持倉(未平倉合約)
TotalVol:當日累計成交量
TotalAmount:當日累計成交金額
Price2:當日結算價
Price3:昨日結算價
LastClose:昨日收盤價
Open:當日開盤價
High:當日最高價
Low:當日最低價
SP1,SP2,SP3,SP4,SP5:委托賣價1,2,3,4,5
SV1,SV2,SV3,SV4,SV5:委托賣量1,2,3,4,5
BP1,BP2,BP3,BP4,BP5:委托買價1,2,3,4,5
BV1,BV2,BV3,BV4,BV5:委托買量1,2,3,4,5
isBuy:是否為主動性買單。該項數據為計算后所得,僅供參考
中證500ETF期權高頻歷史tick分筆快照期權每年數據樣本鏈接:
http://caifushuju.cn/sample/500ETF-tick.zip
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