商品期貨高頻量化歷史成交分筆tick數據成交明細每年:本數據包括鄭州商品期貨交易所、大連商品期貨交易所、上海期貨交易所(含上海期貨交易所能源中心)所有商品期貨品種的所有合約,數據最高頻率為一秒兩筆數據,就也是500ms一筆數據,數據成交就會有記錄。TICK分筆數據不是嚴格意義上的逐筆數據,是一種切片數據,但是商品期貨目前市場上沒有逐筆,只有不同頻率的切片數據。數據用處:
1、可以回測高頻期貨交易策略。2、可以用于生成一分鐘、五分鐘等K線數據。數據來源:鄭州商品期貨交易所、大連商品期貨交易所、上海期貨交易所(含上海期貨交易所能源中心)CTP行情數據。概要說明:
商品期貨tick一檔成交明細每秒兩條(鄭州與大連偶爾會超過),有成交才記錄,不包括委托檔變化的記錄,時間戳不帶毫秒。歷史數據可提供從2003.08月以來,各品種上市日期不一樣,可按品種單獨購買,歷史數據提供到上個月末,本月數據月末后再來買,或買盤后數據每天下載價格更高些。sc表示上海商品市場,dc表示大連,zc表示鄭州,sn代表上海能源中心。
詳細說明:
1.代碼范圍:包括了每日上海,大連,鄭州,上海能源中心。四大商品期貨交易所的所有品種成交商品合約,包括主力連續、月份合約。上海與大連商品是四位代碼,如代碼cu1005的cu表示滬銅2010年05月交割的cu合約,即前兩位表示年份,后兩位表示月份,與交易所保持一致。鄭州商品代碼是三位代碼,如CF609表示2016年09月交割的棉花,也可能表示的是2006年09月交割的棉花具體只能視成交日期來確定,這是交易所規則。
2.數據格式:為Csv純文本格式(支持Excel打開,時間字段需要設置格式以正確顯示數據,設置方式請查看樣本說明或FAQ列表),如需指定的格式要另收定制費用。
3.打包方式:a.歷史數據每只合約每天一個文件,b.無特別說明的,默認以我們提供的a為準。
4.發貨方式:Ftp或Http下載。
5.數據字段:市場代碼 合約代碼 時間 最新 持倉 增倉 成交額 成交量 開倉 平倉 成交類型 方向 買一價 賣一價 買一量 賣一量
紅色字段為計算字段提供給有需要的用戶,不需要的可直接忽略,成交量與成交額是當前筆成交量與成交額。
漲跌停與最高最低價,這些字段是當天冗余字段,并為了兼容以前格式我們未保存到分筆數據中。
主力合約說明:
主力合約按成交量換月,:如果今天收盤有新合約成交量超過原主力,明天開始換月。文件名是主力連續的代碼,字段列的值是原月份合約的代碼,這樣可標識主力合約實際對應的月份合約。但主力連續沒有標準,交易所沒有這個概念,如有停牌,漲跌停,成交不活躍或其他未知情況,可能會對主力連續的計算有影響,我們不保證完全按這規則,也不保證合您要求,如果不滿意或覺得有問題您要自己去拼主力連續。
商品期貨高頻量化歷史成交分筆tick數據成交明細樣本鏈接:http://caifushuju.cn/sample/SHANGPIN-TICK.rar問:如何發貨?
答:直接提供鏈接下載或者發郵件。
問:數據或者軟件丟失了,會再免費提供嗎?
答:免費提供。
問:能否提供發票?
答:可以開正規發票,但請您承擔開發票的一部份費用。
問:能否通達銀行轉帳、微信支付等其它方式支付?
答:可以。
問:拍下后多久可以發貨?
答:如何沒有特別要求,拍下后可以馬上發貨。
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