中金所IF,IH,IC股指期貨國債期貨T,TF,TS期貨量化高頻ctp歷史分筆快照tick一檔每月數據包括中國金融期貨交易所的IF、IH、IC三個股指期貨品種,以及T、TF、TS三個國債期貨品種,數據最高頻率是一秒兩筆數據,也就是平均500毫秒一筆數據,該數據記錄500毫秒內的成交情況,如果數據在500毫秒內沒有成交委托檔有變化也會有記錄,其中IF是2010年4月開始,IH和IC是2015年開始。數據用處:
1、可以用于生成其它周期的數據,如1鐘、5鐘、15分鐘等K線數據,導入軟件生成K線圖。2、用于秒級的交易策略回測。3、模擬行情交易軟件。數據來源:中國金融期貨交易所一檔CTP行情數據。概要說明:
有成交就有記錄,沒有成交,委托盤有變化也會有記錄。歷史數據可提供從2010.4月以來,各品種上市日期不一樣,可按品種單獨購買,歷史數據提供到上個月末,本月數據月末后再來買
詳細說明:
1.數據格式:為Csv純文本格式(支持Excel打開,時間字段需要設置格式以正確顯示數據,設置方式請查看樣本說明或FAQ列表),如需指定的格式要另收定制費用。
2.打包方式:a.歷史數據每只合約每天一個文件,b.無特別說明的,默認以我們提供的a為準。
3.發貨方式:Ftp或Http下載。
主力合約說明:
數據包括主力連續和次主力連續,主力合約按成交量換月,:如果今天收盤有新合約成交量超過原主力,明天開始換月。文件名是主力連續的代碼,字段列的值是原月份合約的代碼,這樣可標識主力合約實際對應的月份合約。但主力連續沒有標準,交易所沒有這個概念,如有停牌,漲跌停,成交不活躍或其他未知情況,可能會對主力連續的計算有影響,我們不保證完全按這規則,也不保證合您要求,如果不滿意或覺得有問題您要自己去拼主力連續。
數據格式有兩種,第一種:CTP格式數據字段:
交易日,合約代碼,交易所代碼,合約在交易所的代碼,最新價,上次結算價,昨收盤,昨持倉量,今開盤,最高價,最低價,數量,成交金額,持倉量,今收盤,本次結算價,漲停板價,跌停板價,昨虛實度,今虛實度,最后修改時間,最后修改毫秒,申買價一,申買量一,申賣價一,申賣量一,申買價二,申買量二,申賣價二,申賣量二,申買價三,申買量三,申賣價三,申賣量三,申買價四,申買量四,申賣價四,申賣量四,申買價五,申買量五,申賣價五,申賣量五,當日均價,業務日期
數據格式有兩種,第二種盤口格式數據字段:市場代碼,合約代碼,時間,最新,持倉,增倉,成交額,成交量,開倉,平倉,成交類型,方向,買一價,賣一價,買一量,賣一量以上兩種格式,可以任選 擇一種。CTP格式數據樣本鏈接:http://caifushuju.cn/sample/guzhi tick CTP.zip盤口格式數據樣本鏈接:http://caifushuju.cn/sample/guzhi tick pankou.zip
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