中金所Level2股指期貨高頻歷史分筆快照五檔tick每月數據包括中國金融期貨交易所IH、IC、IF的所有合約，數據有五檔委托。在0.5秒內有成交就記錄成交，沒有成交如果委托盤有變化，就會記錄委托檔的變化。

       數據用處：
1、可以用于生成其它周期的數據，如1鐘、5鐘、15分鐘等K線數據，導入軟件生成K線圖。

2、用于秒級的交易策略回測。

3、模擬行情交易軟件。

數據來源：中國金融期貨交易所五檔Level2行情數據。

概要說明：
有成交就有記錄，沒有成交，委托盤有變化也會有記錄。歷史數據可提供從2010.4月以來，各品種上市日期不一樣，可按品種單獨購買，歷史數據提供到上個月末，本月數據月末后再來買
詳細說明：
1.數據格式：為Csv純文本格式（支持Excel打開，時間字段需要設置格式以正確顯示數據，設置方式請查看樣本說明或FAQ列表），如需指定的格式要另收定制費用。
2.打包方式：a.歷史數據每只合約每月一個文件，b.無特別說明的，默認以我們提供的a為準。
3.發貨方式：Ftp或Http下載。
數據字段：IFCD,TDATETIME,LASTPRICE,CP,CQ,CM,S5,S4,S3,S2,S1,B1,B2,B3,B4,B5,SV5,SV4,SV3,SV2,SV1,

BV1,BV2,BV3,BV4,BV5,OPNINTRST,UPPERLMTPRC,LOWERLMTPRC,HIGHPRICE,LOWPRICE,

PRESTLMTPRC中英文對照（合約代碼,日期時間,成交價,總成交量,成交量,成交額,賣5價,賣4價,賣3價,賣2價,賣1價,買1價,買2價,買3價,買4價,買5價,賣5量,賣4量,賣3量,賣2量,賣1量,買1量,買2量,買3量,買4量,買5量,持倉量,漲停板價格,跌停板價格,最高價,最低價,上個交易日結算價） 

 

 

 

 

 

 

 

中金所Level2股指期貨高頻歷史分筆快照五檔tick每月數據：http://caifushuju.cn/sample/guzhi-5tick.zip

 

 

 

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