上證50ETF期權高頻歷史1分鐘一分鐘成交月度數據包括上證50ETF期權的每個月的所有合約數據，數據內容包括：日期,合約編碼,交易代碼（含期權類型,執行價,開盤價,最高價,最低價,收盤價,成交量,持倉量,成交額,合約單位,交割日,合約編碼,標的ETF收盤價,L1表示當月合約，L2表示下月，L3表示季一，L4表示季二。數據是有成交就會有記錄，沒成交就沒記錄。

       數據用處：          

       1、用于回測交易策略，優完善化期權高頻交易策略。         

       2、可以用于K線圖形分析。       

       數據來源：上海證券交易所Level-2五檔TICK行情數據。

      詳細說明： 

       1.代碼范圍：上證50期權所有合約。

       2.數據格式：Csv純文本格式，如需指定的格式要另收定制費用。
       3.打包方式：數據每個合約一個月一個文件。只以我們提供的為準，定制另收費用。

       4.發貨方式：Ftp或Http下載。
       5.數據字段：日期,合約編碼,交易代碼（含期權類型,執行價,開盤價,最高價,最低價,收盤價,成交量,持倉量,成交額,合約單位,交割日,合約編碼,標的ETF收盤價,(L1表示當月合約，L2表示下月，L3表示季一，L4表示季二)
     分鐘數據差異的重要提示：
       1.分鐘數據通過分筆合并，而分筆本身是個合并的數據，所以當天最高最低價格可能并不會在分鐘數據中出現，交易所不發分鐘數據，所有行情商都是一樣，只是有的可能通過Level2分筆合并的，因為頻率更高一些，發現這種情況的機率少一些。
       2.各行情商計算分鐘數據時，計算的當前這個k的時間段稍有差異，會有這種情況:當前這個時間正點上的tick算到前一個k，另一家算到后一個k中，這樣體現到分鐘數據中是開收盤價不同，最高最低也可能不同。

 

      

 

     

 

 

 上證50ETF期權高頻歷史1分鐘一分鐘成交數據每月數據樣本鏈接：

http://caifushuju.cn/sample/50qiquan-rixian-1min.csv  

 

 

 

 

購買記錄(近期成交數量0)

還沒有人購買過此商品

總計 0 個記錄，共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁