上證50ETF期權高頻歷史1分鐘一分鐘成交月度數據包括上證50ETF期權的每個月的所有合約數據,數據內容包括:日期,合約編碼,交易代碼(含期權類型,執行價,開盤價,最高價,最低價,收盤價,成交量,持倉量,成交額,合約單位,交割日,合約編碼,標的ETF收盤價,L1表示當月合約,L2表示下月,L3表示季一,L4表示季二。數據是有成交就會有記錄,沒成交就沒記錄。數據用處:
1、用于回測交易策略,優完善化期權高頻交易策略。
2、可以用于K線圖形分析。
數據來源:上海證券交易所Level-2五檔TICK行情數據。
詳細說明:
1.代碼范圍:上證50期權所有合約。2.數據格式:Csv純文本格式,如需指定的格式要另收定制費用。
3.打包方式:數據每個合約一個月一個文件。只以我們提供的為準,定制另收費用。4.發貨方式:Ftp或Http下載。
5.數據字段:日期,合約編碼,交易代碼(含期權類型,執行價,開盤價,最高價,最低價,收盤價,成交量,持倉量,成交額,合約單位,交割日,合約編碼,標的ETF收盤價,(L1表示當月合約,L2表示下月,L3表示季一,L4表示季二)
分鐘數據差異的重要提示:
1.分鐘數據通過分筆合并,而分筆本身是個合并的數據,所以當天最高最低價格可能并不會在分鐘數據中出現,交易所不發分鐘數據,所有行情商都是一樣,只是有的可能通過Level2分筆合并的,因為頻率更高一些,發現這種情況的機率少一些。
2.各行情商計算分鐘數據時,計算的當前這個k的時間段稍有差異,會有這種情況:當前這個時間正點上的tick算到前一個k,另一家算到后一個k中,這樣體現到分鐘數據中是開收盤價不同,最高最低也可能不同。
上證50ETF期權高頻歷史1分鐘一分鐘成交數據每月數據樣本鏈接:
http://caifushuju.cn/sample/50qiquan-rixian-1min.csv
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