上證50ETF期權高頻歷史tick分筆快照期權每月數據，數據包括上證50ETF期權的所有期權合約的快照TICK數據。50ETF期權是上海證券交易所于2015年2月9日上市50ETF期權產品。該產品是以上證50為標的物的上證50etf交易型指數基金為標的衍生的標準化合約。50ETF期權是上海證券交易所上市的針對50ETF基金現貨(sh510050)的期權工具, 與傳統的 歐式期權一樣,其有認購和認沽兩個類型, 期權的交易時間,與股票市場一致,為9:15-9:25(5開盤集 合競價)，9:30-11:30, 13:00-15:00（14:57-15:00收盤集合競價）。 

       數據用處：          

       1、用于回測交易策略，優完善化期權高頻交易策略。         

       2、可以用于判斷主力的交易行為，判斷交易策略。       

       數據來源：上海證券交易所Level-2五檔TICK行情 數據。

       概要說明：
       1.數據格式：為Csv純文本格式
       2.打包方式：a.歷史數據每只合約每月一個文件，b.無特別說明的，默認以我們提供的a為準。
       3.發貨方式：Ftp或Http下載。    

      上證50ETF期權TICK字段說明：
      Time：時間，精確到“秒”，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS，例如 2010-04-16 09:15:00
      Price：成交價
      Volume：當前成交量
      Amount：當前成交金額
      OpenInt：持倉（未平倉合約）
      TotalVol：當日累計成交量
      TotalAmount：當日累計成交金額
      Price2：當日結算價
      Price3：昨日結算價
      LastClose：昨日收盤價
      Open：當日開盤價
      High：當日最高價
      Low：當日最低價
      SP1,SP2,SP3,SP4,SP5：委托賣價1,2,3,4,5
      SV1,SV2,SV3,SV4,SV5：委托賣量1,2,3,4,5
      BP1,BP2,BP3,BP4,BP5：委托買價1,2,3,4,5
      BV1,BV2,BV3,BV4,BV5：委托買量1,2,3,4,5
      isBuy：是否為主動性買單。該項數據為計算后所得，僅供參考

        

     

    

    
    

 

上證50ETF期權高頻歷史tick分筆快照期權每月數據樣本鏈接：

http://caifushuju.cn/sample/50qiquan-rixian-5tick.zip

 

 

 

 

 

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