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    期權期權tick數據之--預測的體系

    財富通數據中心 / 2023-03-19
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     在投資中,“預測”是一個挺犯忌諱的事情。很多人不認可預測,狹義地理解預測就是預測某一點位,比如去年有讀者朋友告訴我集思錄上某人預測將跌到2400~2500點,那自然是神棍行為。實際上預測的含義要大很多,因為投資本身就是對未來進行交易,所有人都在預測,價投者基于企業業績和估值進行預測,技術派基于K線圖指標進行預測,量化派基于模型回測結果進行預測,博弈派基于市場主要參與者的意圖進行預測,所謂“不預測,只跟隨”,其實也是做了預測,即根據歷史模型預測了未來的走勢。


    預測自然是有失誤的,一旦失誤,立刻就會被人揪住,往死里懟。所以專業的投資人士,公開場合講話,都是不把話說死,模棱兩可的。

    我就是基于主觀預測而交易的,失誤了被人揪住,猛懟謾罵,這樣的虧吃了好幾次了。作為主觀預測者,我把預測的體系介紹一下,希望以后多一些理解者。

    首先,預測是基于周期的哲學。即我認為絕大多數投資品都是有周期的,讀者朋友自然可以舉出沒有周期的品種,比如權證到期歸零,但股票、債券、商品、現金等大類資產都是有周期的,界定這些周期,就可以對投資品進行初步的預測。比如打開上證指數的年K線,發現A股周期特征明顯,底部是斜率8.5%的上升趨勢線,每隔幾年指數上證指數會跌回底部趨勢線。那比如2022年是2850點左右,是不是就可以預測行情大概率上行了呢?我認為是可以的,這種根據統計做出來的預測雖然有失誤,但在這個位置抄底,大概率只輸時間不輸錢。

    其次,預測是基于驅動力分析。所有投資品的周期,背后必然有一些驅動力,找到這些驅動力,就可以確定走勢。驅動力分析其實是資本市場最本質的命題,比如“股票為什么上漲?”,統計下來,大概有7、8條因素驅動股價上漲,那這7、8條原因,就是投資股票的核心因素,未來,當這些因素發生的時候,我們可以做出預測,對應的股票大概率會上漲。又比如,妖債行情的驅動力是流動性,當去年8月的轉債新規限制了流動性以后,我就做出預測轉債整體將下行,清空了手里的轉債,躲過了一波大跌。

    第三,預測要每天調整迭代。是的,您沒有看錯,是“每天”都要調整,市場變化就是這么快,今天的我否定昨天的我,才能匹配市場的變化。我與孔曼子是好友,受他影響我也很關注北交所,去年北交所在底部突然大漲了一下,我立刻追漲了,然后連續兩天暴跌,然后我割肉了。北交所底部暴漲吸引了我,我預測可能有一波行情,連續兩天暴跌,我做出了調整,預測行情并沒有啟動,象這種劇烈變化的判斷,對我們預測者來說是很常見的,但是有的讀者不認可,估計是抄了我作業吧,在集思錄上到現在還在罵我,其實我是真誠的,不存在忽悠誰欺騙誰的問題。

    第四,正確的預測要重倉。在每天調整迭代的過程中,有些預測我們越來越有把握,這個時候就可以重倉干了。我的主要策略,是宏觀上做大類資產輪動,微觀上做事件驅動,大類資產輪動的失誤率不高,但事件驅動的失誤率挺高的,投十次,可能有七次都是錯判的,只能止損,只有三次是判斷正確的,其中有一次經過反復迭代,所有的利空利多都看得清楚,判斷是特別有把握的,我會加到重倉。于是就這三次成功,其中一次重倉成功,就奠定了我盈利的基礎。打新交朋友是我的好友,我很多事件驅動的預測都跟他進行了分享,他說:“資水錯判了這么多,到年底還是盈利的。” 其原因就是,持續的追蹤迭代,預測是會變得越來越有把握的,從而可以重倉,一次重倉盈利,比十次小虧要多得多。

    本周日晚上,我要直播講一下宏觀擇時框架和2023的預測。因為是預測,我在這里先把預測的方法論解釋一下,預測本身就是概率事件,不保證正確,隨時調整修正,希望讀者朋友不要懟我罵我。
     
    以上轉自網絡
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